Éducation
Parcours académique d'excellence à l'Université Laval avec spécialisation en finance quantitative
Doctorat en Sciences de l'Administration
Finance et Assurance (Ph.D.) • Université Laval
Recherche doctorale en finance quantitative avec focus sur l'économétrie financière et l'analyse des marchés de matières premières.
Maîtrise en Sciences de l'Administration
Finance (M. Sc) • Université Laval
Approfondissement en finance corporative et marchés financiers avec approche quantitative avancée.
Baccalauréat en Administration des Affaires
Finance (B.A.A.) • Université Laval
Formation fondamentale en administration avec spécialisation en finance et gestion de portefeuille.
Expérience
Expertise développée en enseignement universitaire, recherche académique et assistance pédagogique
Enseignant
Université Laval • Québec, QC
Enseignement de cours de niveau baccalauréat et maîtrise en finance.
- GSF-3100 Marché des capitaux
- GSF-6053 Économétrie financière
- GSF-1500 Gestion financière
- GSF-6028 Théorie financière
Assistant d'enseignement diplômé
Université Laval • Québec, QC
Support pédagogique pour cours avancés en finance.
- GSF-2101 Gestion de portefeuille
- GSF-6025 Stratégies et politiques financières I
- GSF-6008 Finance corporative
- GSF-2102 Finance corporative
Assistant de recherche diplômé
Université Laval • Québec, QC
Recherche quantitative et développement de solutions analytiques.
- Création de bases de données immobilières
- Modélisation hédonique avancée
- Programmation économétrique (R, SAS, MATLAB)
- Revue de littérature spécialisée
Projets de Recherche
Contributions scientifiques en finance quantitative et économétrie financière
Has Financialization Changed the Impact of Macro Announcements on US Commodity Markets?
Mai 2022
Cette recherche examine l'évolution de l'impact des annonces macroéconomiques sur les marchés des matières premières américains dans le contexte de financiarisation croissante de ces marchés.
Consulter sur SSRNModelling Volatility Dynamics Between Commodity ETFs and Their Net Asset Value using BVAR and HAR Models
Janvier 2023
Analyse sophistiquée de la dynamique de volatilité entre les ETF de matières premières et leur valeur liquidative en utilisant des modèles BVAR et HAR avancés.
Assessing the Efficacy of Intraday Volatility Measures in Response to Unexpected Macroeconomic Announcements
Novembre 2023
Évaluation de l'efficacité des mesures de volatilité intrajournalière en réponse aux chocs macroéconomiques inattendus, avec implications pour la gestion des risques.
Compétences
Maîtrise des technologies avancées en finance quantitative et data science